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Qlib

Published on 2023-11-21

安装

使用pip安装最新的稳定版本：

pip install pyqlib

如需使用最新的开发版本，可以从源码安装：

# 安装依赖
pip install numpy
pip install --upgrade cython
# 下载源码并安装
git clone https://github.com/microsoft/qlib.git && cd qlib
pip install .

数据准备

Qlib提供了一个获取股票数据的脚本。该数据是通过爬虫从雅虎财经网站上获取的，质量较低。如需使用高质量数据，需要用户自行准备。

通过python模块获取数据

# 获取日线数据
python -m qlib.run.get_data qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data --region cn

# 获取分钟线数据
python -m qlib.run.get_data qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data_1min --region cn --interval 1min

通过代码获取数据

# 获取日线数据
python scripts/get_data.py qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data --region cn

# 获取分钟线数据
python scripts/get_data.py qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data_1min --region cn --interval 1min

自动量化研究工作流

Qlib提供了一个工具程序qrun，可以根据配置文件自动运行整个工作流（包括建立数据集、训练模型、回测与评估），并得到图形报表分析。

量化研究工作流

# 启动LightGBM模型工作流
cd examples
qrun benchmarks/LightGBM/workflow_config_lightgbm_Alpha158.yaml

# debug模式启动
python -m pdb qlib/workflow/cli.py examples/benchmarks/LightGBM/workflow_config_lightgbm_Alpha158.yaml

图形报表分析

使用jupyter notebook启动examples/workflow_by_code.ipynb即可。